نيت سيلفر ومشكلة التنبؤ

تفيض وول ستريت دائمًا بالكأس المقدسة - تلك التنبؤات والاستراتيجيات والصيغ السرية والتفسيرات العبقرية التي تعد بمعرفة وثروات العالم الآخر إذا يثق . غالبًا ما يتم تسليمها في عالم الاستثمار من خلال أ صندوق اسود —نظام مغلق حيث تُعرف المدخلات والمخرجات ، لكن الأعمال التحليلية الداخلية تُترك في سرية تامة ، فقط لاستهلاك الكهنة الكبار. ومع ذلك ، فإن وضع الصندوق الأسود يتجاوز الأسواق كثيرًا. ليس من المستغرب في عصر حديث ومترابط أنه عندما تأخذ رجلاً ذكيًا للغاية ، صفوفًا من أجهزة الكمبيوتر ، وصيغ خاصة ، ورمزًا يمكن أن يراه شخص ذكي واحد فقط ، ثم تضيف سلسلة من النجاحات التنبؤ ، boom - ينتهي بك الأمر مع نجم مهووس ومصنوع من أجل وسائل التواصل الاجتماعي يصنعه فجأة تنبؤ رائع للبروليتاريا.

نيت سيلفر هو الذي - التي شاب. انصح:

• نجح في تسمية النتائج في 49 ولاية من أصل 50 ولاية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2008.
• نجح في تسمية النتائج في 50 ولاية من أصل 50 ولاية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2012.

أصبحت الفضة رجل الأرقام الذكية بين عشية وضحاها. انتقل من خبير إحصائيات البيسبول إلى خبير في الإحصائيات السياسية. لقد تغلب نموذجه الرياضي في الانتخابات على الصحفيين والمعلقين السياسيين في لعبتهم الخاصة - وكذلك الحال مع روايته 'Moneyball for-policy'. في وقت قصير ، تجاوز عدد متابعيه على Twitter مليون متابع ، وأصبح كتابه من أكثر الكتب مبيعًا ، وأصبح موقع FiveThirtyEight.com في كل مكان - حتى أنه يقدم رؤى استثمارية مثل ، هل أنت قلق بشأن سوق الأسهم؟ مهما فعلت ، لا تبيع.

ومع ذلك ، بالنسبة لأي شخص تابع السباق الرئاسي لعام 2016 ، فإن توقعات سيلفر السياسية تصطدم بالحائط. على مدار عام 2016 ، نشر سيلفر احتمالات انتخابية يومية قفزت مثل قطة تحترق - ليس من المستغرب أن تجبرك حالة المعلم الجديد على تقديم تنبؤات كل يوم من دورة الانتخابات لأكثر من عام.

أعترف أنه بالنسبة لنا مجرد بشر ، فإن الاتساق هو إغراء - حتى بالنسبة للمثقفين والأثرياء. زميل لي ، رجل أعمال بارع ، وتناولت الغداء قبل بضع سنوات. خلال محادثتنا ، ذكر أنه وقع في عملية احتيال معروفة جيدًا لصندوق التحوط (وليس مادوف). سألته ، قبل أن يشرح الكثير ، ما إذا كانت عوائده إيجابية كل شهر. أجاب: كل شهر. في وقت لاحق ، بحثت عنه في Google ووجدت أنه خسر بالفعل عدة ملايين من الدولارات.

هذه الرغبة في اليقين والتنبؤ موجودة في كل مكان في المجتمع الحديث بالنسبة للملتزمين. الرياضة أيضا؟ تتحدى. أثناء إحدى مباريات كرة القدم في ليلة الإثنين ، وضع أحد المذيعين ، رون جاورسكي ، الأرقام والاحتمالات في منظور للعب لعبة كرة القدم: تتعلق لعبة الاتصال بالاحتمال وليس اليقين.

هذا يبدو كذلك سهل لهضم. لكنها ليست كذلك. غالبًا ما يكون الافتقار إلى اليقين هذا حافزًا لأعمق مخاوفنا. كان لديفيد روك مقال رائع في علم النفس اليوم وهو يشرح اللغز:

تجني بعض أجزاء المحاسبة والاستشارات أموالهم من خلال مساعدة المديرين التنفيذيين على تجربة تصور زيادة اليقين ، من خلال التخطيط الاستراتيجي و 'التنبؤ'. بينما أظهرت الأسواق المالية لعام 2008 مرة أخرى أن المستقبل غير مؤكد بطبيعته ، فإن الشيء الوحيد المؤكد هو أن الناس سيدفعون الكثير من المال ليشعروا على الأقل بعدم اليقين. هذا لأن عدم اليقين يشعر ، للدماغ ، وكأنه تهديد لحياتك.

هذا هو السبب الذي جعل سيلفر يتمتع بشعبية كبيرة - أزال الخوف - أو على الأقل كان هذا هو السرد. لكن حتى الرجل الذي لديه كل الأرقام ذهب بعيدًا عن الأرقام. لقد اعترف في كتابه mea culpa الشاق ، كيف تصرفت مثل المحلل وخدمت دونالد ترامب بعدم استخدام نماذجه الإحصائية في ترشيح دونالد ترامب. بدلاً من ذلك ، استخدم التخمينات المتعلمة ، التي فجرت نموذجه الإحصائي - صنع لي - مشهور جدًا - يمكنك - الآن - أن تثق - أنا لست نموذجيًا - خبير - مع خط قصة مدمج في التحيز خارج الماء. الأسوأ من ذلك ، الطريقة التي صنع بها سيلفر تنبؤات ، يمكنه القول بشكل أساسي أنه كان على حق بغض النظر عما حدث. بالنسبة لأتباع سيلفر ، فإن توقعاته التحوطية لعام 2016 قابلة للنقاش رياضيات ، لا يهم:

انظر إلى سجل نيت. كان ترامب الخارج.

لم يكن هناك ما يكفي تاريخي البيانات.

يحصل عظم منهم على حق.

نسبة فوز نيت هي كذلك عالي.

توضح هذه الارتدادات الضعيفة أساسًا خاطئًا في نهج سيلفر. مايكل موبوسين ، أحد كبار المفكرين في مجال اتخاذ القرار في مواجهة عدم اليقين ، يعلم: ما يلفت النظر هو أن كبار المفكرين عبر مختلف المجالات - بما في ذلك المراهنات على الخيول والمقامرة في الكازينو والاستثمار - يؤكدون جميعًا على نفس النقطة . نسميها تأثير بيب روث: على الرغم من أن روث ضربت كثيرًا ، إلا أنه كان أحد أعظم الضاربين في لعبة البيسبول.

قال بطريقة أخرى: تريد أن تفكر من حيث القيمة المتوقعة. ومع ذلك ، فهذه ليست طريقة قيمة أو مفيدة للتفكير في انتخابات لمرة واحدة حيث يتخيل كلا الجانبين حرفياً الحياة والموت. لكن لا يوجد يقين ، ولا ضمان على الإطلاق. العالم على وشك مفاجئة .

ويتجاهل سيلفر المفاجآت ، غير العادية وغير المتوقعة. ليس لديه طريقة للتنبؤ أو المحاسبة عن هؤلاء. عن فوز ترامب ، قال سيلفر كثيرًا ، إنه التطور السياسي الأكثر إثارة للصدمة في حياتي. لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بالقيم المتطرفة ، لذلك إذا تظاهر شخص مثل سيلفر بأنه يستطيع - احترس. أظهر سبايروس ماكريداكيس Spyros Makridakis ، في بحثه الشهير عام 1979 دقة التنبؤ: تحقيق تجريبي ، أن الضربات البسيطة معقدة وأن المتوسطات المتحركة تتغلب على إجراءات الاقتصاد القياسي المتعرجة. هل تنبأت المتوسطات المتحركة أيضًا بالانتخابات التي جعلت الفضة اسمًا مألوفًا؟

ومع ذلك ، عاد المدافعون الفضيون إلى 49 من أصل 50 و 50 من أصل 50 في عامي 2008 و 2012 - وهذا دليل ، كما يقولون بينما يتجاهلون 2016. ولكن في عامي 2008 و 2012 ، ما هي النسبة المئوية لهؤلاء الصعب المكالمات؟ على سبيل المثال ، كاليفورنيا زرقاء بغض النظر عن أي شيء. لذلك هناك دائمًا مخاطرة كبيرة في الاعتماد على الإستراتيجية التي تجعل المكالمات السهلة صحيحة وتردد على المكالمات الصعبة.

هذه ليست تناقضات جديدة بشكل رهيب للتفكير فيها. نظرية السوق الفعالة - الإستراتيجية التي تدير أموال العالم - ليس لديها أيضًا حل للمفاجأة (مثل البجعة السوداء). يوضح الفضة ببساطة اللغز عبر تخصص مختلف ، ولكن بنفس المشكلة الملحة. في صيف 2016 ، أطلق نسيم طالب ، والد مفهوم البجعة السوداء ، نقدًا تفصيليًا للفضة في المجال العام:FiveThirtyEight يعرض لنا حالة كتابية حول كيف تكون تمامًا جاهل حول الاحتمالية مع القيام بعمل تجاري فيها.

مباراة القفص الفكري: نسيم طالب مقابل نيت سيلفر.

اختر جانبك بعناية. إنها حياة أو موت.

مايكل كوفيل هو مؤلف خمسة كتب: بما في ذلك الكتب الأكثر مبيعًا على مستوى العالم ، الاتجاه التالي ، وروايته الاستقصائية ، السلحفاة الكاملة . مايكل هو أيضًا الصوت الذي يقف وراء راديو Trend Follow ، البديل الذي حقق نجاحًا كبيرًا وصل إلى المرتبة الثانية على iTunes مع 5 ملايين مستمع.